Tuesday 14 November 2017

Valor Relativo De Negociación - Patente Concedida Por La Visualización Única De Los Pedidos Pair


Valor Relativo Patente de Comercio concedida para la visualización única de órdenes de PAIR La negociación de valor relativo es una estrategia de inversión en la que uno o más valores se negocian en relación con otro. Supongamos que a un inversionista le guste un stock en particular, pero es incierto si el reciente rally del mercado de valores continuará. Para minimizar la volatilidad y el riesgo de referencia, el inversor podría comprar simultáneamente las acciones y vender un índice de acciones al futuro a un "spread". Un inversionista largo sólo podría lograr una estrategia similar al comprar simultáneamente un ETF inverso (cuyo valor sube si el mercado Disminuciones). En estos ejemplos, el inversionista ha cambiado la inversión de tener que estar en el derecho tanto en el mercado como en las existencias para estar justo que el desempeño de la acción superará al mercado. Las estrategias de valor relativo están creciendo en popularidad. En los últimos dos años, la plataforma PAIR de Tradebook ha experimentado un aumento del 87% en el número de órdenes de estrategia de valor relativo. La popularidad se debe, en parte, porque las clases de activos a través de las geografías se están volviendo más accesibles electrónicamente. Los inversores ahora pueden implementar algorítmicamente estrategias de captura alfa utilizando múltiples acciones, opciones y futuros que simplemente no eran posibles en los mercados manuales. Algunas estrategias pueden ser muy complejas, involucrando múltiples instrumentos con cada instrumento teniendo su propio precio - oferta actual, precio actual, último precio, etc. La multiplicidad de instrumentos en una estrategia implica así una multiplicidad de valores que podrían ser relevantes para Decisiones comerciales. Yurij Baransky y Vipul Nagrath han creado una visualización de datos innovadora, una mejor presentación de datos e información de mercado para ayudar a los comerciantes a comprender de manera inmediata e intuitiva lo que está sucediendo con la inversión y ejecución. Yurij y Vipul han creado la "cabina" de un comerciante de PAIR. Los estudios encuentran que el cerebro humano descifra las imágenes y el color simultáneamente y más rápidamente que la cuadrícula tradicional de números. Las imágenes pueden provocar fuertes respuestas emocionales. Su pantalla patentada utiliza el color y los iconos para comunicarse rápidamente y de inmediato consumir la comercialización de una estrategia, su estado actual y el lado (compra / venta) del instrumento en la estrategia. Las transacciones de valor relativo se pueden expresar con muchos tipos de propagación. Por ejemplo, como un spread simple (p. Ej. AB), una relación (eg A / B), un cambio porcentual (por ejemplo 100 * (AΔ% - BΔ%)), arbitraje de fusión (xB + $ - A), etc. Esta nueva técnica de visualización también proporciona a los inversores una comparación fácil entre diferentes tipos de propagación. Por ejemplo, el comerciante puede visualizar si una difusión simple de $ 0.10 para la Estrategia A es más negociable que una propagación simple de $ 2.00 en la Estrategia B o una extensión de la relación de $ 1.342 para la Estrategia C. Por supuesto, todo depende de los detalles de la estrategia, La misma capacidad intelectual, esta técnica permite a los comerciantes y los inversores para comparar visualmente diferentes estrategias para obtener una buena "sensación" de cómo "cerca" de cada estrategia puede ser conseguir. Felicitaciones a Yurij y Vipul por la patente. Para obtener más información sobre el front-end "PAIR" y el algoritmo de ejecución, póngase en contacto con un Consultor de Ejecución de Operaciones.

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