Renko Estrategia Backtestado Y Su Enorme! 18 Hola a todos, En uno de los últimos post se centró en una estrategia de negociación basada en el indicador de Heiken Ashi aplicado a las cartas de Renko. Bueno, ya sabíamos que era una buena estrategia, pero necesitábamos backtest a lo largo de unos años por lo menos para decirlo con seguridad. Tomó un poco de codificación y ajuste pero weve sido capaz de backtest él usando la señal por los datos de la señal que venían de Dukascopy para generar nuestra fuente M1 datos. En realidad lo hicimos a partir del comienzo de 2012 para tener unos 25 meses de operaciones. Desarrollamos la EA usando esa estrategia y ya la hemos estado ejecutando con buenas actuaciones y ahora que lo hemos probado, sabemos que este tipo de actuaciones pueden seguir siendo estables. Por el momento estamos ejecutando este EA en 9 parejas y planeando agregar más en las próximas semanas. La estrategia básica es la misma que describimos aquí, pero también desarrollamos un enfoque más agresivo que es capaz de entrar y salir de una manera mucho más oportuna para aumentar las ganancias. Aquí hay algunas actuaciones de backtest en 5 de los 9 pares que estamos usando. No preste demasiada atención a la calidad del modelo, ya que utilizamos los ticks tick tick para generar el conjunto de datos M1 que se utiliza para generar las barras Renko. Y luego usamos la tabla de Renko generada para hacer nuestros backtests. Usted puede ver por el gran número de señales utilizadas (8220, Ticks modelled8221, que suele ser alrededor de 20 millones por gráfico) la calidad real de los backtests. A continuación se muestra la comparación de rendimiento entre el 8220; regular8221; Enfoque y el 8220; agresivo8221; enfoque. Se puede ver que tenemos mejores prestaciones con bajadas aún más bajas. Las ganancias totales se refieren a todo el período de 25 meses.
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